데이터와 AI로 앞서가는 주식 투자

CHAPTER 1 기초 다지기

1.1 주식 투자의 이해
__1.1.1 주식 투자 소개
__1.1.2 주식 투자 기법의 시대별 변화
__1.1.3 주식 투자, 감(feel)에서 데이터로
1.2 멀티팩터 전략 소개
__1.2.1 여러 투자 요인을 함께 고려하는 멀티팩터 전략
__1.2.2 멀티팩터 전략의 장점
__1.2.3 멀티팩터 전략의 유의 사항
1.3 주식 투자에 생성형 AI 활용하기
__1.3.1 LLM의 등장: 챗GPT의 탄생
__1.3.2 MCP의 등장: LLM의 한계와 외부 데이터 반영
__1.3.3 주식 투자의 LLM과 MCP 활용 전략
1.4 파이썬
__1.4.1 왜 파이썬을 사용하나요?
__1.4.2 코랩 사용하기
__1.4.3 파이썬 기본 문법

CHAPTER 2 국내 주식 분석하기

2.1 데이터 수집하기
2.1.1 종목의 기초 정보 수집하기
2.1.2 모멘텀 지표
2.1.3 밸류 지표
2.1.4 퀄리티 지표
2.2 멀티팩터 생성하기
2.2.1 MultiFactor 라이브러리 이해하기
2.2.2 MultiFactor 라이브러리 활용 시 유의 사항
2.2.3 종합지표 생성하기
2.2.4 종합지표 최적화하기

CHAPTER 3 미국 주식 멀티팩터 실전 투자 전략

3.1 미국 주식 데이터의 이해와 수집
__3.1.1 미국 주식시장의 특징
__3.1.2 미국 주식의 종목 기초 정보 확인하기
3.2 미국 주식 멀티팩터 생성하기
__3.2.1 MultiFactorUS 클래스 이해하기
__3.2.2 미국 주식 종합지표 생성하기
__3.2.3 미국 주식 투자 스타일별 포트폴리오 최적화
3.3 멀티팩터 전략 검증하기: 상위 그룹 수익률 vs 하위 그룹 수익률
__3.3.1 상위 그룹 vs 하위 그룹 구성
__3.3.2 그룹별 일별 누적 수익률 비교
__3.3.3 그룹별 개별 종목 누적 수익률 추이
__3.3.4 대표 종목별 6개월 수익률 상세 현황
3.4 섹터 산업별 주도주 분석하기
__3.4.1 섹터별 주도주 추출하기
__3.4.2 섹터 분산을 통한 포트폴리오 리스크 관리하기
__3.4.3 섹터별 팩터 특성 비교: 모멘텀, 밸류, 퀄리티
3.5 퀀트 투자 실무자를 위한 깊이 있는 퀀트 이론과 실무 팁
__3.5.1 수익률만 보는 투자는 왜 위험할까?
__3.5.2 위험 조정 수익률과 최대 낙폭: 샤프 지수와 MDD
__3.5.3 포트폴리오 비중 결정: 동일 비중 vs 시가총액 비중
__3.5.4 리밸런싱 주기와 숨겨진 비용: 거래세와 슬리피지
__3.5.5 백테스트의 치명적인 함정: 생존자 편향

CHAPTER 4 제미나이를 활용해 시장 분석하고 종목 추천 받기

4.1 국내 시장 분석하고 종목 추천 받기
__4.1.1 시황 분석: 오늘 시장 흐름 한눈에 파악하기
__4.1.2 시장 동향 분석: 지금 시장은 상승장일까, 하락장일까?
__4.1.3 시장 이슈 분석: 시장을 움직이는 핵심 이슈 파악하기
__4.1.4 금융, 경제 유튜브 활용: 전문가의 시장 전망 빠르게 읽기
__4.1.5 주식 종목 분석: 이 기업, 지금 투자해도 괜찮을까?
__4.1.6 주식 종목 비교: 삼성전자를 살까, SK하이닉스를 살까?
__4.1.7 주식 종목 추천: 지금 반도체 시장의 핵심 수혜주는?
__4.1.8 주식 종목 추천: 내 투자 성향에 맞는 종목 찾기
__4.1.9 주식 종목 추천: 멀티팩터로 유망 종목 찾기
4.2 미국 시장 분석하고 종목 추천 받기
__4.2.1 시황 분석: 간밤 미국 증시 흐름 한눈에 보기
__4.2.2 시장 동향 분석: 지금 미국 시장은 어디로 향하고 있을까?
__4.2.3 시장 이슈 분석: 글로벌 시장을 흔드는 핵심 뉴스 파악하기
__4.2.4 금융, 경제 유튜브 활용: 미국 시장 흐름 빠르게 읽기
__4.2.5 주식 종목 분석: 지금 눈여겨봐야 할 미국 기업은?
__4.2.6 주식 종목 비교: 넷플릭스를 살까, 디즈니를 살까?
__4.2.7 주식 종목 추천: 지금 주목해야 할 글로벌 제약/바이오 종목은?
__4.2.8 주식 종목 추천: 내 투자 성향에 맞는 종목 찾기
__4.2.9 주식 종목 추천: 멀티팩터로 유망 종목 찾기
4.3 투자 대가들의 철학을 기반으로 포트폴리오 구성하기
__4.3.1 벤저민 그레이엄의 7가지 법칙
__4.3.2 필립 피셔의 15가지 법칙
4.4 ETF 분석하고 종목 추천 받기
__4.4.1 어떤 ETF가 지금 시장에 잘 맞을까?
__4.4.2 국내 시장 흐름에 맞는 ETF 찾기
__4.4.3 미국 시장 흐름에 맞는 ETF 찾기
__4.4.4 월급처럼 배당받는 고배당 ETF 찾기
__4.4.5 안정적인 수익을 위한 채권 ETF 찾기
__4.4.6 시장 변동성에 대비하는 원자재 투자
__4.4.7 멀티팩터 전략으로 국내 ETF 고르기
__4.4.8 멀티팩터 전략으로 미국 ETF 고르기
__4.4.9 내 투자 성향에 맞는 ETF 찾기
__4.4.10 은퇴 준비를 위한 ETF 포트폴리오 만들기
4.5 펀드 분석하기
__4.5.1 어렵게만 느껴졌던 펀드 쉽게 이해하기
__4.5.2 목표 자금 마련을 위한 장기 투자 전략
__4.5.3 국내·해외·채권형 펀드 한눈에 비교하기
__4.5.4 은퇴 준비를 위한 연금 포트폴리오 만들기

CHAPTER 5 클로드 데스크톱으로 나만의 투자 MCP를 만들어 실시간 주식 데이터 분석하기

5.1 MCP 사용 준비
__5.1.1 MCP 사용을 위한 클로드 설치하기
5.2 상용 MCP 활용하기
__5.2.1 MCP: Firecrawl
__5.2.2 MCP: Alpha Vantage
__5.2.3 MCP를 활용해 멀티팩터 분석하기
5.3 나만의 투자 MCP 만들기
__5.3.1 대상 데이터 확인
__5.3.2 패키지 폴더 생성 및 파일 구성
__5.3.3 LLM을 활용해 코드 만들기
__5.3.4 MCP 파일 테스트
__5.3.5 내 PC에서 MCP 테스트하고 실행하기
5.4 나만의 투자 MCP 활용하기
__5.4.1 MCP 설정 파일 수정하기
__5.4.2 클로드에서 MCP 사용하기
__5.4.3 투자 정보 수집하기

CHAPTER 6 실전 투자, 한눈에 보기

6.1 나의 투자 성향 분석하기
__6.1.1 투자 목표와 투자 기간 정의하기
__6.1.2 위험 감내 수준 측정하기
__6.1.3 자산배분 원칙 수립하기
__6.1.4 나의 투자 스타일 분석하기
6.2 시장 분석하기
__6.2.1 거시경제 분석하기
__6.2.2 현재 시장 판단하기
6.3 종목 발굴하기
__6.3.1 후보 종목 스크리닝하기
__6.3.2 생성형 AI를 활용해 기업 경쟁력 분석하기
6.4 투자 실행하기
__6.4.1 매수 전략 수립하기: 분할 매수 계획
__6.4.2 포트폴리오 구성 및 과집중 방지하기
__6.4.3 손절·익절 기준 정하기
6.5 모니터링 및 리밸런싱하기
__6.5.1 투자 성과 모니터링
__6.5.2 리밸런싱 실행하기

부록 A 파이썬 문법

A.1 데이터 이해하기
__A.1.1 describe()
__A.1.2 len()
A.2 데이터 선택하기
__A.2.1 df[[]]
__A.2.2 iloc[]
__A.2.3 isin()
__A.2.4 query()
__A.2.5 select_dtypes()
A.3 데이터 변환하기
__A.3.1 rename()
__A.3.2 astype()
__A.3.3 str.contains()
__A.3.4 reset_index()
__A.3.5 sort_values()
__A.3.6 np.where()
__A.3.7 apply()
__A.3.8 fillna()
__A.3.9 dropna()
A.4 데이터 병합하기
__A.4.1 pd.concat()
__A.4.2 merge()
A.5 데이터 그룹화하기
__A.5.1 groupby()
__A.5.2 pd.qcut()
A.6 통계 분석하기
__A.6.1 np.mean(), np.nanmean(), np.average()
__A.6.2 rolling()
__A.6.3 rank()
__A.6.4 corr()
__A.6.5 pd.pivot_table()
__A.6.6 plot()
A.7 데이터 저장하기

부록 B 시각화 라이브러리로 주식 차트 구현하기

B.1 시장 분석하기
__B.1.1 한눈에 보는 글로벌 증시 비교 차트
__B.1.2 주요 지표의 기간 수익률 비교 차트
__B.1.3 지표별 누적 수익률 비교 차트
__B.1.4 지수 수익률 히트맵
B.2 종목 분석하기
__B.2.1 종목 주가 복합 차트(국내 주식/미국 주식)
__B.2.2 누적 수익률 비교 차트(국내 주식/미국 주식)
__B.2.3 수익률 히트맵(국내 주식/미국 주식)
__B.2.4 미국 주식 주가 등락률 트리맵
__B.2.5 국내 주식 모멘텀 및 밸류·퀄리티 차트
__B.2.6 미국 주식 목표가 대비 현재가 차이(괴리율) 순위표

부록 C LLM API를 활용해 나만의 주식 분석 도구 만들기

C.1 제미나이 API를 활용해 실시간 뉴스 데이터 분석하기
__C.1.1 1단계 API 키 발급받기
__C.1.2 2단계 파이썬으로 첫 번째 대화하기
__C.1.3 3단계 최신 데이터로 답변 받기
C.2 제미나이로 국내 주식 주가 등락률 트리맵 만들기

참고 도서

찾아보기